二維隨機變數( X,Y)的性質不僅與X 、Y 有關,而且還依賴於這兩個隨機變數的相互關係...
檢視全文»分佈可加性的證明方法?
隨機變數的特徵函式證明最簡單,若直接證為設X服從B(p,m),Y服從B(p,n)(下面∑(l...
檢視全文»xy相互獨立則xy相關嗎?
但當隨機變數X與Y的聯合分佈是二維正態分佈時,若X與Y不相關,即相關係數ρ=0,可以得到聯合分佈密度函式是兩個邊緣密度函式的乘積,所以X與Y獨立...
檢視全文»xy不相關與xy相互獨立是充要條件嗎?
根據充分條件和必要條件的定義:若條件要求包含在“協方差為0,同時相關係數為0”內,則其為相互獨立的必要條件...
檢視全文»總離差平方和名詞解釋?
定義是設x是一個隨機變數,令η=x-Ex, 則 稱 η為x的離差,它反映了x與其數學期望Ex的偏離程度...
檢視全文»一元迴歸有哪些基本假定?
一元線性迴歸模型通常有三條基本的假定:(1)誤差項ε是一個期望值為零的隨機變數,即E(ε)=0...
檢視全文»連續型隨機變數的定義是什麼意思?
例如,企業個數,職工人數,裝置臺數等,只能按計量單位數計數,這種變數的數值一般用 計數方法取得...
檢視全文»兩個隨機變數的線性組合的方差計算?
結果和隨機變數的獨立性有關,下面給出一般性結論,先做一些符號說明: 設隨機變數Xi與Xj的期望分別為E(Xi)=μi,E(Xj)=μj,1≤i,j≤n 協方差為E[(Xi-EXi)*(Xj-EXj)]= E[(Xi-μi)*(Xj-μj)]...
檢視全文»隨機變數樣本值的產生?
直接法 不難看出,若函式 可以表示成初等函式,隨機變數 服從 區間上的均勻分佈時,變換後的隨機變數 滿足某指定分佈,則可以使用直接法生成隨機變數...
檢視全文»二元正態分佈協方差計算?
當多個變數相關時,用協方差來評估這種影響的差異...
檢視全文»二維隨機變數求期望公式?
因為,(X,Y)是二維離散型隨機變數所以,xy也是離散型隨機變數先求出xy的機率分佈列再求xy的期望比如P(x=0)=1/2,P(x=1)=1/2P(y=0)=1/2,P(y=1)=1/2則,P(xy=0)=3/4P(xy=1)=1/4所以...
檢視全文»方差標準差的意義是什麼?它們有何特性?
當要決定測量值是否符合預測值,測量值的標準差佔有決定性重要角色:如果測量平均值與預測值相差太遠(同時與標準差數值做比較),則認為測量值與預測值互相矛盾...
檢視全文»方差與數學期望的關係公式DX=EX^2-(EX)^2不太清楚是什麼意思,舉例說下。謝謝?
將第一個公式中括號內的完全平方開啟得到DX=E(X^2-2XEX+(EX)^2)=E(X^2)-E(2XEX)+(EX)^2=E(X^2)-2(EX)^2+(EX)^2=E(X^2)-(EX)^2這就比如說,已知一個隨機變數的期望EX=2 ...
檢視全文»機率密度函式與分佈函式有什麼區別和聯絡?
在實際問題中,常常要研究一個隨機變數ξ取值小於某一數值x的機率,這機率是x的函式,稱這種函式為隨機變數ξ的分佈函式,簡稱分佈函式,記作F(x),即F(x)=P(ξ機率密度和分佈函式的區別是概念不同、描述物件不同、求解方式不同...
檢視全文»二項分佈均值和方差的轉換?
+Xn根據均值和方差的性質,如果兩個隨機變數X,Y相互獨立,那麼:E(X+Y)=E(X)+E(Y)D(X+Y)=D(X)+D(Y)對於二項分佈X~B(n,p),每一次伯努利試驗都相互獨立,因此:E(X)=E(X1)+E(X2)+...
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